Iron Condor

Iron Condor S&P 500: we gaan weer premieharken binnen een trading range

S&P500

Een andere benadering van handelen met behulp van opties: op S&P

Een mogelijkheid om winsten te behalen is middels een iron condor . Voor de handelaar, die alleen aandelen handelt zijn er twee problemen bij de uitvoering van transacties in deze index:
1. Deze index is (nominaal) te duur en dus niet interessant.
2. Het vertoont nu een periode van lagere volatiliteit, waarmee het een handelaar kan blootstellen aan aanzienlijke verliezen als opeens een richting uitgaat en hij niet snel handelt.
Voor de belegger die bereid is om een op opties gebaseerde aanpak te leren, kunnen beide problemen eenvoudig worden opgelost door gebruik te maken van gestructureerde optie trades in combinatie met scherp te controleren risico en efficiënt gebruik van kapitaal.

Daar deze onderliggende waarde een zo actief verhandelde index is, heeft u de mogelijkheid om in uiterst liquide opties te handelen met zeer krappe bid/ask-spreads. Dit zijn twee essentiële kenmerken voor het selecteren van geschikte opties om in te handelen.
We dachten dat het interessant zou zijn om te kijken naar een hoge waarschijnlijkheid trade die niet afhankelijk is van het nauwkeurig voorspellen van de koersrichting van de S&P 500.

Laten we eerst de 6 maands bovenstaande grafiek bekijken, waarin we zien dat deze net als de AEX flink gestegen is de afgelopen weken
We zien dan een range tussen 1340 en 1410. Daarom willen we de volgende iron condor doen voor Augustus:
OS ES 1 call 1420 voor 3.2
OB ES 1 call 1430 voor 2.2
OS ES 1 put 1340 voor 2
OB ES 1 put 1330 voor 1.50
Totale ontvangen premie 1.50

Maximaal verlies iron condor

Het maximale verlies bedraagt $ 10 – $1,50 ($8,50*50) als ES totaal uit de band springt, oftewel >= 1430 of onder 1330 punten.

Maximale winst voor deze iron condor: tussen 1340 en 1420 punten: $75 .

We houden deze iron condor positie uiteraard ook nauwlettend in de gaten. Onder 1340 ligt een steunzone en aan de bovenkant is rond 1415 punten nog steeds weerstand, zijnde de high van begin april.
Wij zijn in februari begonnen met de strategie http://optieacademy.nl/iron-condor-sp500/

Voor meer informatie over Iron Condor in het Engels, verwijzen wij u naar http://en.wikipedia.org/wiki/Iron_condor

Aangezien ik jarenlang ervaring heb als zelfstandig market maker op de Amsterdamse Optiebeurs en vele ‘ups en downs’ heb gekend en het klappen van de zweep van de vloer ken, kan ik mijn optiekennis aan u overdragen.

Hiermee omzeilt u eenvoudig de valkuilen en gevaren van opties en hoeft u geen leergeld op de beurs te betalen. Zo krijgt u alle basisinformatie, die u nodig heeft en kunt u met een goede, bij u passende optiestrategie met vertrouwen gaan handelen in opties.

In het ebook Basis Cursus Opties komt de Iron Condor ook aan bod: klik hier voor meer informatie.

Handelen in opties als een Professional

U kunt natuurlijk ook zelf optieconstructies, bijvoorbeeld iron condor, opzetten met de nieuwste optiehandleiding van Harry Klip Handelen in opties als een professional. Klik hier om de handleiding aan te schaffen of voor meer informatie.

U kunt uw ideeën, suggesties en tips mailen naar info@optieacademy.nl

www.optieacademy.nl

Harry Klip en Jan Robert Schutte

Na mijn studietijd aan de HEAO-Bedrijfseconomie, ben ik begin jaren ’90 professioneel actief geworden in de beleggingswereld. Begonnen in een samenwerkingsverband met Meespierson als futureshandelaar, ben ik daarna als marketmaker op de optiebeurs gaan werken, voor AOT, Delta en de voorloper van All options. Daarbij heb ik nieuwe optiehandelaren opgeleid. Toen voor eigen rekening en risico gaan werken als ‘local trader’ (market maker in opties) en heb vervolgens een eigen derivatenbedrijf gehad op Euronext. Ik ben ook regelmatig als beursanalist op TV bij RTLZ geweest. In 2004 heb ik mijn bedrijf verkocht aan een tradingsbedrijf in obligatiefutures, maar ben ik aangebleven als directeur en handelaar. Vervolgens ben ik tot 2011 CFO geweest bij Today’s Beheer & Brokers. In de zomer van 2011 heb ik www.optieacademy.nl opgericht.
Meer over Harry Klip